[EXCEL] 엑셀에서 통계분석하기 - 상관분석

 

안녕하세요, 오늘의 목표입니다.

오늘은 지난 포스팅에 [EXCEL] 엑셀에서 간편하게 통계분석 해보기(링크)에 이어서 엑셀에서 지원하는 기능인 데이터분석을 활용하여 상관분석을 하는 방법을 알아보겠습니다.

 

상관분석이란?

상관분석은 두 변수 간의 관계가 어떠한지를 알아보는 분석이라고 할 수 있습니다. 

상관계수는 r, 상관분석의 결과값은 -1<=r<=1 사이의 값으로 표현될 수 있습니다. 음인지 양인지보다 숫자의 크기가 얼마나 1에 가까운가가 중요합니다.

-1에 가까우면 음의 상관관계를 가진다고 하며, 상관관계가 -1이라면 다음의 그래프와 같이 정반대 형태의 그래프가 나타납니다.

+1에 가까우면 양의 상관관게를 가진다고 하며, 상관관계가 +1이라면 다음의 그래프와 같이 평행하거나 일치하는 그래프가 나타날 것입니다.

가령, 예를 들어 여름에서 겨울로 넘어가는 시기 여름의 40도에서 겨울의 영하 10도까지 온도가 변화해 간다고 가정했을 때 아이스 아메리카노의 판매량은 어떻게 될까요?

온도가 더울 때는 아이스 아메리카노의 판매량은 증대될 것이고 온도가 낮을 때는 반대로 아이스 아메리카노의 판매량은 감소할 것입니다. 

실제 데이터 없이 추정한 것이지만 실제 데이터도 이와 그다지 차이가 나지 않을 것입니다.

이와 같이 실생활에서 하나의 데이터 값이 증가할 때 다른 데이터 값이 감소하는 것을 '음의 상관관계'를 가진다고 할 수 있을 것입니다.

하지만 이는 인과성을 가지지 않는다는 점을 알아주세요. 인과성을 확인하고 싶다면 상관분석을 통해 상관관계가 있음을 먼저 확인 후 회귀분석을 진행하여 인과성을 알아내야 합니다.

 

엑셀을 가지고 상관분석 해보기

다음과 같은 데이터를 가지고 상관관계를 분석해보록 하겠습니다. 

다음의 데이터는 미래에셋자산운용에서 제공하는 TIGER 미국S&P500선물(H) ETF의 2023.09.13. ~10.17.일 간의 데이터입니다.

미국 상장 ETF를 추종하는 ETF이므로 시장가격과 기초지수의 가격 간의 상관관계가 얼마나 유사한지를 알아낸다면 장기적 관점에서 국내 상장 주식이 미국상장 주식의 주가를 따라갈거라 추측하여 국내 상장ETF를 구매했지만 미국 상장 ETF를 구매한 것과 별다른 차이가 없을 수 있으므로 해외투자의 의미가 있다고 할 수 있을 것입니다.

 

그럼 궁금해하는 질문은 시장가격와 기초지수의 가격이 어떤 상관관계를 가지고 있느냐입니다.

 

1. '데이터' - '데이터 분석'을 클릭

*만약 데이터 분석이 없다면 [EXCEL] 엑셀에서 간편하게 통계분석 해보기(링크) 포스팅을 참고해주세요

 

2. 분석데이터 세팅 

* 엑셀데이터분석에서는 연속된 데이터만을 분석할 수 있기 때문에 필요없는 셀만 남기고 나머지는 정리해줍니다.

간단하게 정리한다면 예제 파일에서 7번 행만 삭제해주면 됩니다.

3. 1.실행의 결과물인 '통계 데이터 분석'에서 '상관분석' 클릭

4. '상관분석' 창에서 작업할 요소는 다음의 세가지 입니다.

- 입력범위: 분석할 데이터의 영역을 선택합니다.

- 첫째 행 이름표 사용: 입력범위에 들어간 데이터의 1행에 데이터 레이블이 있는지 유무를 표시합니다.

- 출력 옵션: 분석된 데이터가 출력될 영역을 선택합니다.

 

5. 저는 첫번째 행에 이름표가 있다고 가정하고 입력범위를 설정하겠습니다.

"$A$1:$B$20"으로 1번행의 레이블까지 포함해서 드래그 해줬습니다.

6. 출력옵션은 같은 sheet 내에 작업을 할 예정이므로 출력 범위를 선택하고 '입력될 기준 셀'을 선택합니다.

만약 특정한 sheet 내 데이터가 산출되야 한다면 해당 sheet의 셀을 입력해주면 됩니다.

 

7. 결과확인: 시장가격과 기초지수의 가격 간 상관관계는 95.85%로 상당히 높다고 할 수 있겠네요.

보통 사회과학에서는 r계수 값에 따라 상관관계의 정도를 다음과같이 표현하는데요.

상관계수 r	상관관계 정도
0.9이상	매우 높은 상관 관계
0.9 ~ 0.7	높은 상관 관계
0.7 ~ 0.4	다소 높은 상관고나계
0.4 ~ 0.2	낮은 상관관계
0.2 미만	상관관계가 없음

 

본인이 가지고 있는 데이터를 가지고 상관분석을 해보시고 위 표와 같이 분석해보시는 것도 재미있을 것 같습니다.

 

이상 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.

다들 즐거운 하루 되시기 바랍니다.

 

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